Обобщенная модель авторегрессионная условной гетероскедастичности (GARCH — Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity)
модель для оценки дисперсии ошибок регрессионного уравнения, в которой дисперсия ошибок на длительных отрезках времени (то есть безусловная дисперсия) предполагается постоянной, а дисперсия на коротких отрезках времени — переменной (отсюда и название — условная гетероскедастичность, то есть условная изменчивость дисперсии). Если регрессионное уравнение имеет вид  где ut — ошибка уравнения, и если условную дисперсию ошибки в момент t обозначить как h 2t;, то модель GARCH включает авторегрессию порядка p и скользящую среднюю порядка q:  , что записывается кратко как GARCH(p,q). Разработано целое семейство моделей GARCH, в которых учитывается влияние h 2t на эндогенную переменную yt.
|
|
