Модель Бокса-Дженкинса
модель авторегрессии-скользящего среднего (АРСС), наиболее полно и экономно выражающая автокорреляционные свойства стационарного временного ряда xt. Записывается модель АРСС (p, q) следующим образом: , где  — отклонение от средней; et — случайная компонента, интерпретируемая как ошибка прогнозирования на шаг вперед, со средним значением (математическим ожиданием ноль и дисперсией s2; p — порядок авторегрессии; q — порядок скользящей средней. Применение модели АРСС возможно и в случае нестационарных рядов, характеризующихся наличием полиномиального тренда. Тогда от нестационарного ряда переходят к стационарному путем построения модели АРСС для разностей исходного ряда соответствующего порядка d. Порядок разностей d зависит от порядка полинома. Такую модель называют интегрированной (или проинтегрированной) моделью авторегрессии скользящего среднего и кратко записывают как АРИСС (p,d,q) или АРПСС (p,d,q) (в английской версии — ARIMA (p,d,q)).
|
|
